George Akrivos Nouvelles Forex

(STOCHASTIQUE 8211 KD). ,. . Futures 821780. ...... . RÉ . RÉ . :, C, L5 intraday 5 5 intraday 5. 100 0 70 30., 70., 30. D 100. RÉ . D:, 3 (C 8211 L5) 3 L3 (3 8211 L3) 3. RÉ . RÉ , . , 70 30,. 70 30. . 1) (82208221 8220D8221) (20),. (80 ..). 2) 82208221 8220D8221. 3). ,. ........ ........ ,. . (-) 4. - 82208221 k d lent () 10,6,6 moyenne mobile linéaire. 2 k d 80 amp 20 (70-30) 50. 2 -. . D1 W1 10,6,3 (5,3,3) 1 4 5,3,3 27,15,9 1 4. . (lien) (). (lien) () . . 82208221Fondation: L'indicateur Average True Range a été développé par J. Welles Wilder Jr. et introduit dans son livre de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Il s'agit d'une autre mesure de la volatilité basée sur l'action des prix au cours d'une période donnée, avec un ATR plus élevé indiquant un niveau élevé de volatilité et un faible ATR indiquant un faible niveau de volatilité. L'ATR est basée sur une moyenne mobile de vraies gammes, typiquement pour 14 périodes. Véritable gamme est le plus grand de: courant élevé moins le courant faible. Valeur absolue du courant en hausse moins la fermeture précédente. Valeur absolue du courant inférieur à la fermeture précédente. But: ATR a été développé principalement pour les marchés des produits de base pour mesurer la volatilité quotidienne des prix. Ces marchés sont plus susceptibles d'avoir des écarts de prix ou des mouvements de limites, ce qui signifie qu'une formule de volatilité basée uniquement sur la fourchette de prix élevé-faible n'inclurait pas les effets de ces mouvements d'écart ou de limite. L'ATR inclut cette volatilité manquante en utilisant des valeurs absolues mais n'indique pas la direction des prix, reflétant seulement le degré d'intérêt ou de désintérêt dans un mouvement. Les signaux de base: Si le niveau d'aujourd'hui est au-dessus de hier et le niveau d'aujourd'hui est faible, la gamme actuelle de prix est utilisée comme la vraie gamme (la première alternative ci-dessus). Si la fermeture d'hier est plus grande que celle d'aujourd'hui ou si elle est inférieure à celle d'aujourd'hui, elle indique un écart ou un déplacement de limite et l'une des autres alternatives s'applique pour déterminer la plage réelle à utiliser pour calculer l'ATR. Au début, la première valeur de TR est simplement le plus élevé moins le faible, et le premier ATR de 14 jours est la moyenne des valeurs journalières de TR pour les 14 derniers jours. Ensuite, les données sont lissées en incorporant les valeurs ATR des périodes précédentes. Les mouvements de tendance forts, que ce soit vers le haut ou vers le bas, incluent souvent de grandes gammes de prix ou de grandes gammes vraies, en particulier au début d'un déménagement. Par conséquent, ATR peut être utilisé pour aider à déterminer l'enthousiasme derrière un mouvement ou de fournir un renforcement pour agir sur une évasion. Procon: ATR fournit une meilleure mesure de la fourchette de prix et de la volatilité récentes d'un marché sur une période donnée. Cependant, pour les marchés qui fonctionnent continuellement 24 heures sur 24, un flot continu de prix peut réduire la nécessité de l'indicateur ATR. ATR ne fournit pas non plus d'indications sur l'orientation des prix. GOOGLE TRADUCTION